Centrum Edukacyjne
Naucz się analizować rynek i wykorzystywać strategie tradingowe
RSI to oscylator momentum który mierzy prędkość i zmianę ruchów cen. Waha się między 0 a 100, gdzie wartości powyżej 70 wskazują wykupienie, a poniżej 30 wyprzedanie.
MACD pokazuje związek między dwiema średnimi kroczącymi ceny. Składa się z linii MACD, linii sygnałowej i histogramu.
Bollinger Bands składają się ze średniej kroczącej (zazwyczaj SMA 20) oraz dwóch wstęg odchylenia standardowego powyżej i poniżej średniej.
Średnie kroczące to podstawowy wskaźnik trendowy który wygładza fluktuacje cen. SMA (Simple) traktuje wszystkie ceny równo, EMA (Exponential) daje większą wagę ostatnim cenom.
Wolumen to liczba akcji które zmieniły właściciela w danym okresie. Wysoki wolumen potwierdza siłę ruchu cenowego, niski wolumen sugeruje słabą pewność.
Position sizing to kluczowy element zarządzania ryzykiem. Określa ile kapitału ryzykujesz w pojedynczej transakcji na podstawie Twojego konta i akceptowalnej straty.
Stop loss to zlecenie które automatycznie zamyka pozycję gdy cena osiągnie określony poziom. To najważniejsze narzędzie ochrony kapitału.
R/R ratio mówi ile potencjalnie możesz zarobić w stosunku do tego ile ryzykujesz. Minimum 1:2 (ryzykujesz 1 aby zarobić 2) jest zalecane dla większości strategii.
Dywersyfikacja to strategia rozproszenia kapitału pomiędzy różne instrumenty, sektory i strategie w celu zmniejszenia ryzyka portfela.
Total return to podstawowa miara wydajności pokazująca ile procent zyskała lub straciła strategia w danym okresie. Uwzględnia wszystkie transakcje i reinwestycje.
Sharpe Ratio mierzy ile dodatkowego zwrotu otrzymujesz na jednostkę podjętego ryzyka. Wyższe wartości oznaczają lepszy stosunek zysku do ryzyka.
Max Drawdown pokazuje największą procentową stratę jaką strategia poniosła w okresie od szczytu do najniższego punktu. To miara najgorszego scenariusza.
Win Rate to prosty procent pokazujący ile transakcji strategii było zyskownych. Jednak sam Win Rate nie mówi wszystkiego - ważniejszy jest stosunek R/R.
Profit Factor to stosunek sumy wszystkich wygranych transakcji do sumy wszystkich przegranych transakcji. Wartość > 1.0 oznacza rentowną strategię.
Chcesz zobaczyć jak te koncepcje są używane w konkretnych strategiach?
Przejdź do Strategie → Edukacja aby zobaczyć szczegółowe wyjaśnienia dla każdej strategii tradingowej.